Сравнение USGLX с JAAAX
USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) are both mutual funds - USGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, USGLX returned 11.42%/yr vs 4.17%/yr for JAAAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USGLX charges 1.13%/yr vs 0.72%/yr for JAAAX.
Доходность
Сравнение доходности USGLX и JAAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции USGLX превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 11.42% против 4.17% соответственно.
USGLX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 11.42%
JAAAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 6.01%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение доходности по годам USGLX и JAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -1.81% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 6.01% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 6.10% |
Correlation
The correlation between USGLX and JAAAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between USGLX and JAAAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGLX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск
USGLX
JAAAX
Сравнение USGLX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USGLX | JAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.56 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 4.98 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 17.79 | -18.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGLX и JAAAX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и JAAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGLX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -15.72% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -2.02% | -14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -5.66% | -19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -6.28% | -30.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -12.64% | -24.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -0.34% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -2.04% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 0.56% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и JAAAX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGLX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 0.95% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 2.61% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 3.46% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 4.22% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 4.37% | +15.85% |
Сравнение комиссий USGLX и JAAAX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и JAAAX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.91%, что больше доходности JAAAX в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.44% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 28.91% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
USGLX and JAAAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USGLX has higher volatility (4.18%) compared to JAAAX (0.95%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs JAAAX's -15.72%.
JAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USGLX и JAAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор