PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGLX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGLX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности USGLX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGLX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-11.39%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции USGLX превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 10.92% против 4.05% соответственно.

USGLX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-4.62%
3 года*
8.27%
5 лет*
2.48%
10 лет*
10.92%

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с MEIFXUSGLX с JCCIXUSGLX с JHNBXUSGLX с JVMIXUSGLX с SVBAXUSGLX с AMRGX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий USGLX и JAAAX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

USGLX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGLXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.75

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.35

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.39

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.88

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

9.41

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGLX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа JAAAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGLXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.75

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.98

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.84

-0.35

Корреляция

Корреляция между USGLX и JAAAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и JAAAX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.03%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		32.03%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок USGLX и JAAAX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGLXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-15.72%

-31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-4.43%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-6.28%

-30.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-12.64%

-24.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-1.61%

-19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-2.06%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

0.88%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и JAAAX

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGLXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

1.16%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

2.74%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

4.73%

+14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

4.22%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

4.38%

+15.86%