Сравнение USGLX с GQEPX
USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, USGLX returned 2.42%/yr vs 9.69%/yr for GQEPX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USGLX charges 1.13%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.
Доходность
Сравнение доходности USGLX и GQEPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 5.64%.
USGLX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 11.42%
GQEPX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 5.64%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USGLX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -1.81% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | -11.03% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 5.64% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Correlation
The correlation between USGLX and GQEPX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between USGLX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGLX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
USGLX
GQEPX
Сравнение USGLX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USGLX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.61 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.46 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGLX и GQEPX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и GQEPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGLX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -28.45% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -8.48% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -18.97% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -20.49% | -16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -9.83% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -5.87% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 3.56% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и GQEPX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) имеют волатильность 4.18% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGLX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.33% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 8.40% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 10.63% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 15.94% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 18.66% | +1.56% |
Сравнение комиссий USGLX и GQEPX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и GQEPX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.91%, что больше доходности GQEPX в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.61% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 28.91% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
USGLX and GQEPX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQEPX has higher volatility (4.33%) compared to USGLX (4.18%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs GQEPX's -28.45%.
GQEPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USGLX и GQEPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор