PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USGLX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USGLX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 5.64%.


USGLX

1 день
0.62%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
-0.64%
С начала года
-1.81%
1 год
-2.30%
3 года*
8.57%
5 лет*
2.42%
10 лет*
11.42%

GQEPX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
4.44%
С начала года
5.64%
1 год
4.74%
3 года*
11.87%
5 лет*
9.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGLX и GQEPX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
-1.81%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%-11.03%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
5.64%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Correlation

The correlation between USGLX and GQEPX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.70

The correlation between USGLX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

USGLX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина

GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USGLXGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.09

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.61

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

1.46

-1.81

USGLX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USGLX и GQEPX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и GQEPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USGLXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-28.45%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-8.48%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-18.97%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-20.49%

-16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-9.83%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-5.87%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

3.56%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и GQEPX

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) имеют волатильность 4.18% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USGLXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.33%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

8.40%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

10.63%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

15.94%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

18.66%

+1.56%

Сравнение комиссий USGLX и GQEPX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и GQEPX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.91%, что больше доходности GQEPX в 6.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
6.61%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
28.91%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Часто задаваемые вопросы


USGLX and GQEPX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEPX has higher volatility (4.33%) compared to USGLX (4.18%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs GQEPX's -28.45%.

GQEPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGLX и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор