Сравнение USGLX с CTCAX
USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) are both mutual funds - USGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, USGLX returned 11.69%/yr vs 24.75%/yr for CTCAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. USGLX charges 1.13%/yr vs 1.18%/yr for CTCAX.
Доходность
Сравнение доходности USGLX и CTCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у CTCAX с доходностью 32.06%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 11.69% против 24.75% соответственно.
USGLX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 11.69%
CTCAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 17.00%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 31.15%
- 1 год
- 61.81%
- 3 года*
- 36.07%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам USGLX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -1.51% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 32.06% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Correlation
The correlation between USGLX and CTCAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2002 г. | 0.84 |
The correlation between USGLX and CTCAX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGLX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
USGLX
CTCAX
Сравнение USGLX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGLX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 4.43 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 16.56 | -16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGLX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 3.04 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.81 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.00 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.78 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок USGLX и CTCAX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и CTCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGLX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -61.04% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -14.43% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -26.67% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -39.55% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -39.55% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | 0.00% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -10.68% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 3.86% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и CTCAX
Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 2.79%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGLX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 6.37% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 16.72% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 21.06% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 25.98% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 24.84% | -4.58% |
Сравнение комиссий USGLX и CTCAX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и CTCAX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.82%, что больше доходности CTCAX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 2.49% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 28.82% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
USGLX and CTCAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTCAX has higher volatility (6.37%) compared to USGLX (2.79%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs CTCAX's -61.04%.
CTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USGLX и CTCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор