Сравнение USGDX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
USGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности USGDX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGDX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | -1.29% | 13.54% | -6.80% | 4.64% | -13.25% | -2.18% | 5.79% | 7.23% | 0.08% | 2.91% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, USGDX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции USGDX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 0.84% против 2.00% соответственно.
USGDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 0.84%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGDX и WFBIX
USGDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
USGDX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
USGDX
WFBIX
Сравнение USGDX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGDX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.92 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.32 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.60 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 4.49 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGDX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.92 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.15 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.39 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.94 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между USGDX и WFBIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGDX и WFBIX
Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | 4.86% | 4.73% | 5.20% | 3.09% | 2.51% | 2.18% | 2.79% | 3.67% | 3.13% | 3.11% | 3.13% | 2.63% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок USGDX и WFBIX
Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGDX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -18.68% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -2.80% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -17.84% | -11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | -18.68% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -2.15% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -2.27% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.00% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGDX и WFBIX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что USGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGDX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.55% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 2.59% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 4.42% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 6.37% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.81% | 5.15% | +3.66% |