PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USGDX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USGDX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGDX и WFBIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust
-1.29%13.54%-6.80%4.64%-13.25%-2.18%5.79%7.23%0.08%2.91%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, USGDX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции USGDX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 0.84% против 2.00% соответственно.


USGDX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
2.08%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
0.84%

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Сравнение комиссий USGDX и WFBIX

USGDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.


Доходность на риск

USGDX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USGDX
Ранг доходности на риск USGDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGDX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USGDXWFBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.92

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.32

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.60

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

4.49

-3.14

USGDX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGDX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа WFBIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGDX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USGDXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.92

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.15

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.39

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.94

-0.45

Корреляция

Корреляция между USGDX и WFBIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USGDX и WFBIX

Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности WFBIX в 3.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust
4.86%4.73%5.20%3.09%2.51%2.18%2.79%3.67%3.13%3.11%3.13%2.63%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Просадки

Сравнение просадок USGDX и WFBIX

Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и WFBIX.


Загрузка...

Показатели просадок


USGDXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-18.68%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-2.80%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-17.84%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

-18.68%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-2.15%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-2.27%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

1.00%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USGDX и WFBIX

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что USGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USGDXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.55%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

2.59%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

4.42%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

6.37%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

5.15%

+3.66%