PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGDX с DSFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGDX с DSFIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USGDX (Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust) and DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, USGDX returned -1.08%/yr vs 0.47%/yr for DSFIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USGDX charges 0.52%/yr vs 0.21%/yr for DSFIX.

Доходность

Сравнение доходности USGDX и DSFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGDX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у DSFIX с доходностью 1.20%.

USGDX

1 день
1.33%
1 месяц
1.96%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.68%
1 год
5.96%
3 года*
2.74%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
0.77%

DSFIX

1 день
0.54%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.52%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGDX и DSFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		-0.92%13.54%-6.80%4.64%-13.25%-2.18%5.79%7.23%0.08%2.91%
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		1.20%6.80%1.81%7.18%-13.07%-2.19%9.26%9.83%-0.32%3.24%

Correlation

The correlation between USGDX and DSFIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.87

The correlation between USGDX and DSFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

DFA Social Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с USGDX:
USGDX с GLDUSGDX с FSMOXUSGDX с DINDXUSGDX с PCGTXUSGDX с CPODXUSGDX с MACGXUSGDX с FEDUX
Часто сравнивают с DSFIX:
DSFIX с MCDWXDSFIX с FSMOXDSFIX с LSSAXDSFIX с DUTMXDSFIX с JLGMXDSFIX с DFSTXDSFIX с QDIBX

Доходность на риск

USGDX vs. DSFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGDX
Ранг доходности на риск USGDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DSFIX
Ранг доходности на риск DSFIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSFIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSFIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSFIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSFIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGDX c DSFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USGDXDSFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.19

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.77

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.75

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

4.75

-2.53

USGDX vs. DSFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGDX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DSFIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGDX и DSFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USGDX и DSFIX

Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки DSFIX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и DSFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGDXDSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-18.94%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-2.66%

-5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-4.70%

-13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-18.87%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-0.65%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.64%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.98%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности USGDX и DSFIX

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что USGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGDXDSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

1.20%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

2.83%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

3.94%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

5.79%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

4.95%

+3.98%

Сравнение комиссий USGDX и DSFIX

USGDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DSFIX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGDX и DSFIX

Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности DSFIX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		4.10%3.61%3.95%3.28%2.54%2.70%2.22%2.58%2.56%1.87%0.00%0.00%
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		4.98%4.73%5.20%3.09%2.51%2.18%2.79%3.67%3.13%3.11%3.13%2.63%

Часто задаваемые вопросы

USGDX and DSFIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USGDX has higher volatility (3.31%) compared to DSFIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, USGDX dropped -30.33% vs DSFIX's -18.94%.

DSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGDX и DSFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор