PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USG с SGGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USG с SGGDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) and SGGDX (First Eagle Gold Fund) are both Gold funds. Over the past 3 years, USG returned 23.47%/yr vs 33.35%/yr for SGGDX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USG charges 0.45%/yr vs 1.19%/yr for SGGDX.

Доходность

Сравнение доходности USG и SGGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USG показывает доходность -7.23%, что значительно выше, чем у SGGDX с доходностью -10.12%.

USG

1 день
0.88%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-10.43%
1 год
15.47%
3 года*
23.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGGDX

1 день
-3.75%
1 месяц
-14.38%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-13.45%
1 год
40.48%
3 года*
33.35%
5 лет*
18.23%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USG и SGGDX

2026 (YTD)20252024202320222021
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		-7.23%52.02%23.70%8.49%2.12%3.50%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		-10.12%128.39%10.32%7.01%-1.56%1.52%

Correlation

The correlation between USG and SGGDX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.69

The correlation between USG and SGGDX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

First Eagle Gold Fund

Часто сравнивают с USG:
USG с QGLDXUSG с FIJDXUSG с NIEUSG с YGLDUSG с JEPQUSG с PUTWUSG с BMEAX
Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с VGTSGGDX с EKWAXSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDL

Доходность на риск

USG vs. SGGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USG
Ранг доходности на риск USG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 99
Ранг коэф-та Мартина
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c SGGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USGSGGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.01

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.41

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.25

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

3.34

-1.49

USG vs. SGGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USG на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SGGDX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USG и SGGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USG и SGGDX

Максимальная просадка USG за все время составила -24.86%, что меньше максимальной просадки SGGDX в -70.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и SGGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGSGGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.86%

-70.69%

+45.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.86%

-32.40%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-32.40%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.20%

-32.30%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-29.42%

+24.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

12.15%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности USG и SGGDX

Текущая волатильность для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) составляет 8.57%, в то время как у First Eagle Gold Fund (SGGDX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что USG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGSGGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

14.19%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

34.45%

-11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

40.12%

-15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

29.22%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

27.40%

-11.25%

Сравнение комиссий USG и SGGDX

USG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGGDX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и SGGDX

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 30.04%, что больше доходности SGGDX в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SGGDX
First Eagle Gold Fund		1.20%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		30.04%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USG and SGGDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGGDX has higher volatility (14.19%) compared to USG (8.57%). In terms of maximum drawdown, USG dropped -24.86% vs SGGDX's -70.69%.

SGGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USG и SGGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор