Сравнение USFR с MINT
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both exchange-traded funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. USFR is passively managed, while MINT is actively managed. Over the past 10 years, USFR returned 2.42%/yr vs 2.72%/yr for MINT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. USFR charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности USFR и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции USFR уступали акциям MINT по среднегодовой доходности: 2.42% против 2.72% соответственно.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.42%
MINT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам USFR и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.72% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.94% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Correlation
The correlation between USFR and MINT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. MINT — Ранг доходности на риск
USFR
MINT
Сравнение USFR c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.37 | 21.40 | -8.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 202.37 | 94.29 | +108.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 783.80 | 954.48 | -170.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFR и MINT
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -4.62% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.05% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -0.16% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -2.42% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | -4.62% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.17% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и MINT
Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.09% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.20% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 0.27% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 0.58% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 0.95% | -0.17% |
Сравнение комиссий USFR и MINT
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и MINT
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности MINT в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFR and MINT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINT has higher volatility (0.09%) compared to USFR (0.08%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs MINT's -4.62%.
On 10-year performance, MINT leads with 2.72% vs 2.42% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MINT has performed better with a 2.72% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
MINT has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.91% for USFR.
USFR is categorized as Government Bonds, while MINT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.36% for MINT.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.39 vs 14.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFR и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор