PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USFR с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

USFR и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USFR и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USFR и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции USFR уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 2.41% против 13.07% соответственно.

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий USFR и DGRW

USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

USFR vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFRDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.37

0.75

+13.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

42.77

1.19

+41.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

10.64

1.18

+9.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

103.21

1.05

+102.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

658.56

4.75

+653.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFR vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.37, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFRDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37

0.75

+13.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

0.78

+7.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

0.81

+2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.81

+0.76

Корреляция

Корреляция между USFR и DGRW составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и DGRW

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок USFR и DGRW

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

USFRDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-32.04%

+30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-11.30%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

-17.27%

+17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

-32.04%

+31.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.69%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-3.04%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.51%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и DGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USFRDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

4.64%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

7.73%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

15.41%

-15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

13.98%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

16.21%

-15.40%