PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFR с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USFR returned 2.47%/yr vs 14.19%/yr for DGRW. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. USFR charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности USFR и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции USFR уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 2.47% против 14.19% соответственно.

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.01%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFR и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between USFR and DGRW is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.00

The correlation between USFR and DGRW shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

USFR vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFRDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
15.01
2.22

+12.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
50.39
3.22

+47.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.37

1.41

+11.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

202.38

2.64

+199.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

783.80

11.58

+772.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFR vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 15.01, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFRDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01

2.22

+12.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.25

0.89

+8.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.07

0.88

+2.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.86

+0.74

Просадки

Сравнение просадок USFR и DGRW

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFRDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-32.04%

+30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-8.30%

+8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-16.21%

+16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

-17.27%

+17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

-32.04%

+31.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-3.01%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.89%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и DGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.06%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFRDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

2.49%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

7.67%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

9.89%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.40%

13.97%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.81%

16.21%

-15.40%

Сравнение комиссий USFR и DGRW

USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и DGRW

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USFR and DGRW have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.19% vs 2.47% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.19% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.26% for DGRW.

USFR is categorized as Government Bonds, while DGRW is Dividend. USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.28% for DGRW.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFR и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор