Сравнение USFR.L с JGST.L
USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) and JGST.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)) are both exchange-traded funds - USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while JGST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. USFR.L is passively managed, while JGST.L is actively managed. Over the past 5 years, USFR.L returned 3.59%/yr vs 2.25%/yr for JGST.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. USFR.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for JGST.L.
Доходность
Сравнение доходности USFR.L и JGST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USFR.L торгуется в USD, в то время как JGST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USFR.L показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у JGST.L с доходностью 1.06%.
USFR.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
JGST.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFR.L и JGST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 1.59% | 4.13% | 5.41% | 4.94% | 2.05% | -0.16% | 0.57% | 1.47% |
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 1.06% | 12.90% | 3.34% | 10.55% | -10.17% | -0.81% | 4.20% | 1.16% |
Correlation
The correlation between USFR.L and JGST.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR.L vs. JGST.L — Ранг доходности на риск
USFR.L
JGST.L
Сравнение USFR.L c JGST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR.L | JGST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.09 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.72 | 0.76 | +13.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.09 | 1.80 | +56.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 0.53 | +3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | 0.26 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.28 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок USFR.L и JGST.L
Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки JGST.L в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и JGST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -25.06% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -4.63% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -8.19% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.89% | -24.98% | +24.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.02% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -5.22% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.96% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR.L и JGST.L
Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.28%, в то время как у JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 1.90% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 5.04% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 6.71% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 8.59% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 8.81% | -6.97% |
Сравнение комиссий USFR.L и JGST.L
USFR.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JGST.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR.L и JGST.L
Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности JGST.L в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.29% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.99% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFR.L and JGST.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JGST.L.
USFR.L is categorized as Government Bonds, while JGST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for USFR.L and 0.18% for JGST.L.
Подберите оптимальное распределение для USFR.L и JGST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор