PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USFR.L с JGSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USFR.L и JGSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USFR.L торгуется в USD, в то время как JGSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USFR.L показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у JGSA.L с доходностью 1.13%.


USFR.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.90%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.59%
10 лет*

JGSA.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.50%
1 год
3.30%
3 года*
7.73%
5 лет*
2.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFR.L и JGSA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
1.59%4.13%5.41%4.94%2.05%-0.16%0.57%1.35%
JGSA.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc
1.13%12.99%3.34%10.54%-9.96%-1.16%4.21%2.04%

Correlation

The correlation between USFR.L and JGSA.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc

Доходность на риск

USFR.L vs. JGSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

JGSA.L
Ранг доходности на риск JGSA.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGSA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGSA.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR.L c JGSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USFR.LJGSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.09

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.72

0.70

+14.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.09

1.67

+56.42

USFR.L vs. JGSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR.L на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа JGSA.L равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR.L и JGSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USFR.LJGSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

0.49

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.27

+2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.34

+1.17

Просадки

Сравнение просадок USFR.L и JGSA.L

Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки JGSA.L в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и JGSA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USFR.LJGSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.99%

-25.04%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-4.71%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.89%

-8.10%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.89%

-24.93%

+24.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.90%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-5.45%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.96%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR.L и JGSA.L

Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.28%, в то время как у JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USFR.LJGSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.84%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

4.98%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

6.69%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

8.59%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

8.87%

-7.03%

Сравнение комиссий USFR.L и JGSA.L

USFR.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JGSA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR.L и JGSA.L

Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как JGSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JGSA.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
3.99%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%

Часто задаваемые вопросы


USFR.L and JGSA.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JGSA.L.

USFR.L is categorized as Government Bonds, while JGSA.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for USFR.L and 0.18% for JGSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFR.L и JGSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор