PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGSA.L с JGST.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGSA.L и JGST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGSA.L и JGST.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JGSA.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc
0.47%5.06%5.09%5.01%0.58%-0.02%1.11%0.74%
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
0.48%4.98%5.09%5.01%0.58%0.10%1.10%0.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGSA.L показывает доходность 0.47%, а JGST.L немного выше – 0.48%.


JGSA.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.28%
3 года*
4.94%
5 лет*
3.22%
10 лет*

JGST.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.23%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc

JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

Сравнение комиссий JGSA.L и JGST.L

И JGSA.L, и JGST.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JGSA.L vs. JGST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGSA.L
Ранг доходности на риск JGSA.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGSA.L c JGST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGSA.LJGST.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.81

7.72

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.59

13.03

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

3.51

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.33

9.96

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

54.64

65.29

-10.65

JGSA.L vs. JGST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGSA.L на текущий момент составляет 6.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGST.L равному 7.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGSA.L и JGST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGSA.LJGST.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81

7.72

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.99

5.74

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.23

4.32

-0.09

Корреляция

Корреляция между JGSA.L и JGST.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGSA.L и JGST.L

JGSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.


TTM20252024202320222021202020192018
JGSA.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
4.28%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%

Просадки

Сравнение просадок JGSA.L и JGST.L

Максимальная просадка JGSA.L за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки JGST.L в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGSA.L и JGST.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JGSA.LJGST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-1.18%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-0.43%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-0.76%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.15%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.10%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.06%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JGSA.L и JGST.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) составляет 0.30%, в то время как у JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что JGSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGSA.LJGST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.36%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.46%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

0.55%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

0.56%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

0.55%

+0.06%