Сравнение JGSA.L с JGST.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L).
JGSA.L и JGST.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGSA.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. JGST.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JGSA.L и JGST.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGSA.L и JGST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 0.47% | 5.06% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | -0.02% | 1.11% | 0.74% |
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 0.48% | 4.98% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | 0.10% | 1.10% | 0.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGSA.L показывает доходность 0.47%, а JGST.L немного выше – 0.48%.
JGSA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
JGST.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGSA.L и JGST.L
И JGSA.L, и JGST.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JGSA.L vs. JGST.L — Ранг доходности на риск
JGSA.L
JGST.L
Сравнение JGSA.L c JGST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGSA.L | JGST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.81 | 7.72 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.59 | 13.03 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.28 | 3.51 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.33 | 9.96 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.64 | 65.29 | -10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGSA.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81 | 7.72 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.99 | 5.74 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.23 | 4.32 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JGSA.L и JGST.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGSA.L и JGST.L
JGSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.28% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок JGSA.L и JGST.L
Максимальная просадка JGSA.L за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки JGST.L в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGSA.L и JGST.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGSA.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -1.18% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -0.43% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -0.76% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.15% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.06% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGSA.L и JGST.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) составляет 0.30%, в то время как у JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что JGSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGSA.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.36% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.46% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 0.55% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 0.56% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 0.55% | +0.06% |