PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFM.L с HMUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFM.L с HMUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USFM.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis) and HMUS.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from UBS and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFM.L returned 11.61%/yr vs 12.41%/yr for HMUS.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USFM.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for HMUS.L.

Доходность

Сравнение доходности USFM.L и HMUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USFM.L показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у HMUS.L с доходностью 8.53%.

USFM.L

1 день
0.33%
1 месяц
4.29%
С начала года
12.16%
6 месяцев
11.81%
1 год
25.19%
3 года*
16.00%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

HMUS.L

1 день
0.81%
1 месяц
4.94%
С начала года
8.53%
6 месяцев
7.93%
1 год
21.94%
3 года*
16.28%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFM.L и HMUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		12.16%5.73%20.11%10.47%-3.22%26.12%10.79%25.56%-0.38%11.30%
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		8.53%5.24%25.87%19.21%-11.56%27.15%15.77%24.66%-1.56%8.92%

Correlation

The correlation between USFM.L and HMUS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г.

0.82

The correlation between USFM.L and HMUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USFM.L и HMUS.L

Секторы
USFM.L
HMUS.L

Технологии

20.8%
38.7%

Промышленность

15.3%
7.7%

Финансовые услуги

15.2%
11.2%

Здравоохранение

13.9%
9.3%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.0%

Коммунальные услуги

4.0%
1.7%

Энергетика

3.3%
3.8%

Сырьевые материалы

3.2%
1.6%

Недвижимость

2.9%
1.8%

Технологии

USFM.L
20.8%
HMUS.L
38.7%

Промышленность

USFM.L
15.3%
HMUS.L
7.7%

Финансовые услуги

USFM.L
15.2%
HMUS.L
11.2%

Здравоохранение

USFM.L
13.9%
HMUS.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

USFM.L
8.7%
HMUS.L
4.7%

Коммуникационные услуги

USFM.L
6.4%
HMUS.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

USFM.L
6.4%
HMUS.L
9.0%

Коммунальные услуги

USFM.L
4.0%
HMUS.L
1.7%

Энергетика

USFM.L
3.3%
HMUS.L
3.8%

Сырьевые материалы

USFM.L
3.2%
HMUS.L
1.6%

Недвижимость

USFM.L
2.9%
HMUS.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с USFM.L:
USFM.L с SMGB.LUSFM.L с HIUS.LUSFM.L с UC04.LUSFM.L с UC95.LUSFM.L с CAPS.LUSFM.L с UDVD.LUSFM.L с XMVU.L
Часто сравнивают с HMUS.L:
HMUS.L с IGDA.LHMUS.L с XDUS.LHMUS.L с HMUD.LHMUS.L с IUSA.LHMUS.L с SPYHMUS.L с VOOHMUS.L с SPMO

Доходность на риск

USFM.L vs. HMUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFM.L
Ранг доходности на риск USFM.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HMUS.L
Ранг доходности на риск HMUS.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUS.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFM.L c HMUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFM.LHMUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.19

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.04

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.43

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.06

12.82

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFM.L vs. HMUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFM.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMUS.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFM.L и HMUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFM.LHMUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.19

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.92

-0.09

Просадки

Сравнение просадок USFM.L и HMUS.L

Максимальная просадка USFM.L за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки HMUS.L в -25.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFM.L и HMUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFM.LHMUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-25.78%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-6.80%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-21.87%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-21.87%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.65%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.82%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USFM.L и HMUS.L

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что USFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFM.LHMUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.54%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

7.37%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

10.65%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

15.17%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

16.78%

-1.46%

Сравнение комиссий USFM.L и HMUS.L

USFM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HMUS.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFM.L и HMUS.L

Дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности HMUS.L в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		1.07%1.20%1.14%1.37%1.22%1.01%1.34%1.30%1.37%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USFM.L and HMUS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USFM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HMUS.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for USFM.L and 0.30% for HMUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFM.L и HMUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор