PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USFI с SAPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USFI и SAPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USFI показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SAPH с доходностью -29.61%.


USFI

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
0.80%
С начала года
0.97%
1 год
5.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SAPH

1 день
3.72%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
-28.50%
С начала года
-29.61%
1 год
-44.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFI и SAPH


2026 (YTD)2025
USFI
BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF
0.97%7.07%
SAPH
ADRhedged SAP ETF
-29.61%-13.65%

Correlation

The correlation between USFI and SAPH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF

ADRhedged SAP ETF

Доходность на риск

USFI vs. SAPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USFI
Ранг доходности на риск USFI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFI: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SAPH
Ранг доходности на риск SAPH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFI c SAPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USFISAPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.76

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

-0.91

+6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

-1.45

+13.96

USFI vs. SAPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFI на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа SAPH равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFI и SAPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USFI и SAPH

Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и SAPH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USFISAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-51.14%

+42.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-48.85%

+47.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-47.22%

+46.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-22.55%

+20.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

30.53%

-30.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USFI и SAPH

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) составляет 0.88%, в то время как у ADRhedged SAP ETF (SAPH) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что USFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USFISAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

11.43%

-10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

31.75%

-30.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

35.26%

-32.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

34.18%

-27.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

34.18%

-27.29%

Сравнение комиссий USFI и SAPH

USFI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SAPH в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USFI и SAPH

Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SAPH в 3.96%


ПозицияTTM202520242023
SAPH
ADRhedged SAP ETF
3.96%0.00%0.00%0.00%
USFI
BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF
4.44%4.42%4.60%1.83%

Часто задаваемые вопросы


USFI and SAPH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAPH has higher volatility (11.43%) compared to USFI (0.88%). In terms of maximum drawdown, USFI dropped -8.47% vs SAPH's -51.14%.

On 1-year performance, USFI leads with 5.51% vs -44.18% for SAPH. On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, USFI has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFI has performed better with a 5.51% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.

USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.96% for SAPH.

They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and ADRhedged. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 0.19% for SAPH.

USFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFI и SAPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор