Сравнение USFI с SAPH
USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. Over the past year, USFI returned 5.51% vs -44.18% for SAPH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. USFI charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for SAPH.
Доходность
Сравнение доходности USFI и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFI показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SAPH с доходностью -29.61%.
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFI и SAPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 7.07% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -13.65% |
Correlation
The correlation between USFI and SAPH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFI vs. SAPH — Ранг доходности на риск
USFI
SAPH
Сравнение USFI c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFI | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.76 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | -0.91 | +6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | -1.45 | +13.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFI и SAPH
Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFI | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -51.14% | +42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -48.85% | +47.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -47.22% | +46.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -22.55% | +20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 30.53% | -30.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFI и SAPH
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) составляет 0.88%, в то время как у ADRhedged SAP ETF (SAPH) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что USFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFI | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 11.43% | -10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 31.75% | -30.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 35.26% | -32.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 34.18% | -27.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 34.18% | -27.29% |
Сравнение комиссий USFI и SAPH
USFI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SAPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFI и SAPH
Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SAPH в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
USFI and SAPH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPH has higher volatility (11.43%) compared to USFI (0.88%). In terms of maximum drawdown, USFI dropped -8.47% vs SAPH's -51.14%.
On 1-year performance, USFI leads with 5.51% vs -44.18% for SAPH. On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, USFI has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFI has performed better with a 5.51% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.96% for SAPH.
They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and ADRhedged. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 0.19% for SAPH.
USFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFI и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор