Сравнение USFI с SAPH
USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. Over the past year, USFI returned 3.15% vs -28.52% for SAPH. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USFI charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for SAPH.
Доходность
Сравнение доходности USFI и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFI показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у SAPH с доходностью -15.51%.
USFI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.00%
SAPH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 20.74%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- -15.51%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.01K | $23.62K | $20.67K | |
| $274.63 | $269.05 | $5.97K |
Сравнение доходности по годам USFI и SAPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 1.13% | 7.07% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | -15.51% | -13.65% |
Correlation
The correlation between USFI and SAPH is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFI vs. SAPH — Ранг доходности на риск
USFI
SAPH
Сравнение USFI c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFI | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.88 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | -0.61 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | -0.98 | +7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFI и SAPH
Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFI | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -51.72% | +43.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -47.02% | +45.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -36.65% | +36.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -23.31% | +21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 29.24% | -28.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFI и SAPH
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) составляет 0.75%, в то время как у ADRhedged SAP ETF (SAPH) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что USFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFI | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 15.39% | -14.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 28.96% | -27.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 37.57% | -34.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 35.55% | -28.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 35.55% | -28.72% |
Сравнение комиссий USFI и SAPH
USFI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SAPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFI и SAPH
Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SAPH в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.49% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
USFI and SAPH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPH has higher volatility (15.39%) compared to USFI (0.75%). In terms of maximum drawdown, USFI dropped -8.47% vs SAPH's -51.72%.
On 1-year performance, USFI leads with 3.15% vs -28.52% for SAPH. On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, USFI has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFI has performed better with a 3.15% return vs -28.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.
USFI has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.30% for SAPH.
They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and ADRhedged. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 0.19% for SAPH.
USFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFI и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор