Сравнение SAPH с QUIZ
SAPH (ADRhedged SAP ETF) and QUIZ (Zacks Quality International ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SAPH charges 0.19%/yr vs 0.55%/yr for QUIZ.
Доходность
Сравнение доходности SAPH и QUIZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPH показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у QUIZ с доходностью 8.40%.
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUIZ
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 4.39%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAPH и QUIZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -12.11% |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 8.40% | 6.02% |
Correlation
The correlation between SAPH and QUIZ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPH vs. QUIZ — Ранг доходности на риск
SAPH
QUIZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAPH c QUIZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и Zacks Quality International ETF (QUIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | QUIZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPH и QUIZ
Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки QUIZ в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и QUIZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPH | QUIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -11.75% | -39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -2.97% | -44.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -2.21% | -20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPH и QUIZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPH | QUIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 18.94% | +16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 18.94% | +15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 18.94% | +15.24% |
Сравнение комиссий SAPH и QUIZ
SAPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QUIZ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPH и QUIZ
Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности QUIZ в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QUIZ Zacks Quality International ETF | 0.16% | 0.18% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAPH and QUIZ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for QUIZ.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.16% for QUIZ.
They also come from different issuers: ADRhedged and Zacks. Their fees differ too: 0.19% for SAPH and 0.55% for QUIZ.
Подберите оптимальное распределение для SAPH и QUIZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор