Сравнение USFE с VMAX
USFE (First Eagle US Equity ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USFE charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.
Доходность
Сравнение доходности USFE и VMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFE и VMAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | -3.21% |
VMAX Hartford US Value ETF | 11.77% |
Correlation
The correlation between USFE and VMAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFE vs. VMAX — Ранг доходности на риск
USFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VMAX
Сравнение USFE c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFE | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFE и VMAX
Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и VMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFE | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -19.05% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -0.31% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -2.53% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFE и VMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFE | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 12.34% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 15.42% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 15.42% | -3.30% |
Сравнение комиссий USFE и VMAX
USFE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFE и VMAX
USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.85% | 2.14% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
USFE and VMAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for USFE.
VMAX has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for USFE.
They also come from different issuers: First Eagle and Hartford. Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.29% for VMAX.
Подберите оптимальное распределение для USFE и VMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор