Сравнение USFE с JHDV
USFE (First Eagle US Equity ETF) and JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USFE charges 0.45%/yr vs 0.34%/yr for JHDV.
Доходность
Сравнение доходности USFE и JHDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHDV
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFE и JHDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFE First Eagle US Equity ETF | -4.00% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 13.18% |
Correlation
The correlation between USFE and JHDV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFE vs. JHDV — Ранг доходности на риск
USFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHDV
Сравнение USFE c JHDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFE | JHDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFE и JHDV
Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и JHDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFE | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -18.97% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -2.45% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -2.61% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFE и JHDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFE | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 12.19% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.01% | 15.70% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.01% | 15.70% | -3.69% |
Сравнение комиссий USFE и JHDV
USFE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFE и JHDV
USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.02% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
USFE First Eagle US Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFE and JHDV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for USFE.
JHDV has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for USFE.
They also come from different issuers: First Eagle and John Hancock. Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.34% for JHDV.
Подберите оптимальное распределение для USFE и JHDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор