PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFE с JHDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFE с JHDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USFE (First Eagle US Equity ETF) and JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USFE charges 0.45%/yr vs 0.34%/yr for JHDV.

Доходность

Сравнение доходности USFE и JHDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle US Equity ETF (USFE) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USFE

1 день
-0.63%
1 месяц
1.17%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHDV

1 день
-1.05%
1 месяц
7.45%
С начала года
18.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
33.63%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFE и JHDV

2026 (YTD)
USFE
First Eagle US Equity ETF		-0.58%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		13.82%

Correlation

The correlation between USFE and JHDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г.

0.72

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle US Equity ETF

John Hancock U.S. High Dividend ETF

Часто сравнивают с USFE:
USFE с FEMDUSFE с FEOEUSFE с ILCVUSFE с IUSVUSFE с FEGEUSFE с SCHVUSFE с SPYV
Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с JHMLJHDV с SPLVJHDV с JHPIJHDV с IVV

Доходность на риск

USFE vs. JHDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFE
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFE c JHDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle US Equity ETF (USFE) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USFE vs. JHDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFEJHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

1.36

-1.51

Просадки

Сравнение просадок USFE и JHDV

Максимальная просадка USFE за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFE и JHDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFEJHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.37%

-18.97%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-1.05%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.62%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности USFE и JHDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFEJHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

11.77%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

15.69%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

15.69%

-4.04%

Сравнение комиссий USFE и JHDV

USFE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFE и JHDV

USFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.99%2.40%2.50%2.77%0.85%
USFE
First Eagle US Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USFE and JHDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for USFE.

JHDV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for USFE.

They also come from different issuers: First Eagle and John Hancock. Their fees differ too: 0.45% for USFE and 0.34% for JHDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFE и JHDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор