Сравнение USEW с VAMO
USEW (Cambria U.S. Equal Weight ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - USEW is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Cambria, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. USEW charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.
Доходность
Сравнение доходности USEW и VAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEW показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.40%.
USEW
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам USEW и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 7.29% | 0.77% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.40% | -0.63% |
Correlation
The correlation between USEW and VAMO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEW vs. VAMO — Ранг доходности на риск
USEW
VAMO
Сравнение USEW c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEW | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.25 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок USEW и VAMO
Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и VAMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEW | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -41.84% | +33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.52% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -9.97% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USEW и VAMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEW | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 11.21% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 17.34% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 18.09% | -5.13% |
Сравнение комиссий USEW и VAMO
USEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEW и VAMO
Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VAMO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 0.50% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
USEW and VAMO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.
VAMO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.50% for USEW.
USEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while VAMO is Momentum. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.65% for VAMO.
Подберите оптимальное распределение для USEW и VAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор