Сравнение USERX с UGSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX).
USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности USERX и UGSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USERX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | 0.68% | 167.44% | 16.75% | 1.44% | -17.44% | -10.80% | 37.16% | 51.34% | -14.24% | 13.07% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, USERX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у UGSDX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции USERX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 17.78% против 1.50% соответственно.
USERX
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -25.94%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 102.52%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 17.78%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USERX и UGSDX
USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии UGSDX в 1.06%.
Доходность на риск
USERX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
USERX
UGSDX
Сравнение USERX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USERX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 3.44 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USERX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 3.44 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.20 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.97 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.73 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между USERX и UGSDX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USERX и UGSDX
Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности UGSDX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | 2.93% | 2.95% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 2.68% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок USERX и UGSDX
Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и UGSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USERX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.74% | -2.83% | -94.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.20% | 0.00% | -32.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -2.83% | -40.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -2.83% | -40.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.95% | 0.00% | -44.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.17% | -0.30% | -74.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 0.00% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности USERX и UGSDX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USERX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | 0.00% | +17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 0.69% | +36.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.08% | 1.05% | +43.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 1.78% | +30.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 1.55% | +32.45% |