PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с INIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с INIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. INIVX управляется VanEck. Фонд был запущен 9 февр. 1956 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и INIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и INIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		9.59%165.88%14.37%9.67%-13.77%-14.23%40.91%38.15%-16.01%13.06%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у INIVX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции USERX уступали акциям INIVX по среднегодовой доходности: 17.78% против 18.77% соответственно.

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%

INIVX

1 день
7.01%
1 месяц
-19.57%
С начала года
9.59%
6 месяцев
29.50%
1 год
116.46%
3 года*
49.06%
5 лет*
25.68%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

VanEck International Investors Gold Fund

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с INIVX:
INIVX с VTSAXINIVX с NVDAINIVX с SPYINIVX с GC=FINIVX с SMHINIVX с SICNXINIVX с FSAGX

Сравнение комиссий USERX и INIVX

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии INIVX в 1.42%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund

Доходность на риск

USERX vs. INIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
INIVX
Ранг доходности на риск INIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INIVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INIVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INIVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c INIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXINIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.56

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.71

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.97

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

14.93

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. INIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INIVX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и INIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXINIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.27

-0.26

Корреляция

Корреляция между USERX и INIVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и INIVX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности INIVX в 5.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		5.49%6.01%7.45%0.10%0.00%6.40%11.70%3.66%2.87%3.76%6.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USERX и INIVX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки INIVX в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и INIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXINIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-78.96%

-18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-29.60%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-45.06%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-51.20%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.95%

-19.57%

-25.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.17%

-37.84%

-37.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

7.87%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и INIVX

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) имеют волатильность 17.11% и 17.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXINIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

17.13%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

38.44%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.08%

45.71%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

33.66%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

34.19%

-0.19%