Сравнение USERX с BGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX).
USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности USERX и BGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USERX и BGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | -3.65% | 167.44% | 16.75% | 1.44% | -17.44% | -10.80% | 37.16% | 51.34% | -14.24% | 13.07% |
BGEIX American Century Global Gold Fund | -0.90% | 158.45% | 15.10% | 7.52% | -12.54% | -8.85% | 18.92% | 37.82% | -7.43% | 10.62% |
Доходность по периодам
С начала года, USERX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у BGEIX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции USERX превзошли акции BGEIX по среднегодовой доходности: 17.26% против 16.25% соответственно.
USERX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -29.27%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 93.42%
- 3 года*
- 41.60%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- 17.26%
BGEIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -25.96%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 41.61%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 16.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USERX и BGEIX
USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BGEIX в 0.65%.
Доходность на риск
USERX vs. BGEIX — Ранг доходности на риск
USERX
BGEIX
Сравнение USERX c BGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USERX | BGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.06 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.33 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.90 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 10.79 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USERX | BGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.06 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.16 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между USERX и BGEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USERX и BGEIX
Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности BGEIX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | 3.06% | 2.95% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 2.68% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
BGEIX American Century Global Gold Fund | 0.85% | 0.85% | 1.36% | 1.56% | 1.38% | 2.13% | 0.56% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 10.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USERX и BGEIX
Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и BGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USERX | BGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.74% | -78.69% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.20% | -30.55% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -46.62% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -51.92% | +8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.32% | -25.99% | -21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.18% | -35.23% | -39.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 8.21% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности USERX и BGEIX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеют волатильность 16.05% и 15.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USERX | BGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 15.52% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.16% | 35.02% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.96% | 43.03% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.50% | 32.87% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 33.39% | +0.59% |