PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEP с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

USEP и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USEP и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEP и ZDEK

2026 (YTD)20252024
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		-1.24%11.75%-0.89%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

USEP

1 день
0.45%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.21%
1 год
12.66%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с AIOOUSEP с BALTUSEP с BAPRUSEP с BUFFUSEP с BUFPUSEP с DMAX
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий USEP и ZDEK

И USEP, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

USEP vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.43

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.69

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

5.32

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

21.69

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.43

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.54

-0.64

Корреляция

Корреляция между USEP и ZDEK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и ZDEK

Ни USEP, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEP и ZDEK

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

USEPZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-3.40%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-1.57%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.87%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-0.50%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.39%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и ZDEK

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что USEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEPZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

0.97%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

2.01%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

3.33%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

3.45%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

3.45%

+4.68%