PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEP с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

USEP и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USEP и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEP и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		-1.24%11.75%12.39%18.62%-7.98%5.73%7.13%3.60%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

USEP

1 день
0.45%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.21%
1 год
12.66%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с AIOOUSEP с BAPRUSEP с BUFPUSEP с FFTYUSEP с BALTUSEP с BUFF
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий USEP и UAUG

И USEP, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

USEP vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.15

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.23

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

11.11

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.88

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.82

+0.08

Корреляция

Корреляция между USEP и UAUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и UAUG

Ни USEP, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок USEP и UAUG

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, примерно равная максимальной просадке UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

USEPUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-13.91%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-6.31%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

-13.91%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-2.16%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-2.41%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.27%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и UAUG

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) имеют волатильность 2.74% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEPUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.86%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

4.32%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

9.43%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

7.85%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

8.80%

-0.67%