PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEP с NAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

USEP и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USEP и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEP и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		-1.68%11.75%12.39%18.62%-7.98%5.73%17.67%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		1.71%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%15.90%

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 1.71%.

USEP

1 день
1.47%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.00%
1 год
12.37%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.13%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.71%
6 месяцев
3.74%
1 год
14.51%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с AIOOUSEP с BALTUSEP с BAPRUSEP с BUFPUSEP с DMAX
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий USEP и NAPR

И USEP, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

USEP vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.43

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.93

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

14.15

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.95

-0.05

Корреляция

Корреляция между USEP и NAPR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и NAPR

Ни USEP, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEP и NAPR

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

USEPNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-16.53%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-7.53%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

-16.53%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

0.00%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-2.34%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.03%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и NAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что USEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEPNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

0.65%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

2.23%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

9.65%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

11.30%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

10.71%

-2.58%