PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEMX с SSKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у SSKEX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции USEMX превзошли акции SSKEX по среднегодовой доходности: 8.46% против 7.96% соответственно.

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с GQGPXUSEMX с FCEEXUSEMX с HLFMX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с FPADX

Сравнение комиссий USEMX и SSKEX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

USEMX
USAA Emerging Markets Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

USEMX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.99

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.55

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.57

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

9.74

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.99

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.50

-0.23

Корреляция

Корреляция между USEMX и SSKEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и SSKEX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности SSKEX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и SSKEX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

USEMXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-39.23%

-25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-12.44%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-37.16%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-39.23%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-11.03%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-13.46%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.28%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и SSKEX

USAA Emerging Markets Fund (USEMX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что USEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEMXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

7.77%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

12.06%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

16.41%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

16.11%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.09%

+0.46%