PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEMX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции USEMX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 8.46% против 9.39% соответственно.

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с HLFMXUSEMX с GQGPXUSEMX с FCEEX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий USEMX и LZEMX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

USEMX
USAA Emerging Markets Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

USEMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.95

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.72

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.57

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

3.86

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

14.21

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.95

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.78

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Корреляция

Корреляция между USEMX и LZEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и LZEMX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и LZEMX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

USEMXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-60.08%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-10.42%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-30.55%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-44.08%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-9.04%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-16.71%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.89%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и LZEMX

USAA Emerging Markets Fund (USEMX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что USEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEMXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

6.23%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

9.72%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

14.30%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

14.11%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

16.34%

+1.21%