Сравнение USEMX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности USEMX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USEMX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEMX USAA Emerging Markets Fund | 4.33% | 36.50% | 5.13% | 16.07% | -20.24% | -1.22% | 16.74% | 22.91% | -22.14% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
USEMX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 8.46%
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USEMX и LCSMX
USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
USEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
USEMX
LCSMX
Сравнение USEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USEMX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.92 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.47 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.54 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 4.11 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 16.92 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.92 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между USEMX и LCSMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEMX и LCSMX
Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEMX USAA Emerging Markets Fund | 8.37% | 8.73% | 3.20% | 1.83% | 1.73% | 0.70% | 1.04% | 0.32% | 1.29% | 0.33% | 0.91% | 0.82% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USEMX и LCSMX
Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -39.72% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -15.39% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | -39.72% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -13.80% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -13.97% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.74% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности USEMX и LCSMX
Текущая волатильность для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) составляет 9.03%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что USEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 12.00% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 17.91% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 22.02% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.90% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 19.35% | -1.80% |