PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USEMX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USEMX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и LCSMX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USEMX
USAA Emerging Markets Fund
4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-22.14%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund
11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.


USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USAA Emerging Markets Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Сравнение комиссий USEMX и LCSMX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.


Доходность на риск

USEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USEMXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.92

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.47

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.54

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

4.11

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

16.92

-5.63

USEMX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USEMXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.92

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.26

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.42

-0.15

Корреляция

Корреляция между USEMX и LCSMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и LCSMX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности LCSMX в 0.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund
8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund
0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и LCSMX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и LCSMX.


Загрузка...

Показатели просадок


USEMXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-39.72%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-15.39%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-39.72%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-13.80%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-13.97%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.74%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и LCSMX

Текущая волатильность для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) составляет 9.03%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что USEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USEMXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

12.00%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

17.91%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

22.02%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

17.90%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

19.35%

-1.80%