PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции USEMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.46% против 11.92% соответственно.

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с GQGPXUSEMX с FCEEXUSEMX с HLFMX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий USEMX и GLLSX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

USEMX
USAA Emerging Markets Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

USEMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.70

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.29

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

3.64

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

15.21

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.70

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.73

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.57

-0.30

Корреляция

Корреляция между USEMX и GLLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и GLLSX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и GLLSX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

USEMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-32.59%

-32.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-14.39%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-30.02%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-32.59%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-11.66%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-7.99%

-11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.44%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и GLLSX

Текущая волатильность для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) составляет 9.03%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что USEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

11.43%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

15.86%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

19.71%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

17.27%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.37%

+0.18%