Сравнение USEMX с GLLSX
USEMX (USAA Emerging Markets Fund) and GLLSX (abrdn Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, USEMX returned 11.03%/yr vs 15.00%/yr for GLLSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USEMX charges 1.47%/yr vs 1.23%/yr for GLLSX.
Доходность
Сравнение доходности USEMX и GLLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEMX показывает доходность 33.88%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 45.96%. За последние 10 лет акции USEMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 11.03% против 15.00% соответственно.
USEMX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.94%
- С начала года
- 33.88%
- 6 месяцев
- 37.06%
- 1 год
- 63.40%
- 3 года*
- 27.28%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.03%
GLLSX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 45.96%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 85.77%
- 3 года*
- 29.18%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение доходности по годам USEMX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEMX USAA Emerging Markets Fund | 33.88% | 36.50% | 5.13% | 16.07% | -20.24% | -1.22% | 16.74% | 22.91% | -20.05% | 33.55% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 45.96% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Correlation
The correlation between USEMX and GLLSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.82 |
The correlation between USEMX and GLLSX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
USEMX
GLLSX
Сравнение USEMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USEMX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.74 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 6.14 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.29 | 24.40 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEMX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 4.12 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.00 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок USEMX и GLLSX
Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и GLLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEMX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -32.59% | -32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -14.39% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -20.95% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | -30.02% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -32.59% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.42% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -7.92% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.61% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности USEMX и GLLSX
Текущая волатильность для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) составляет 8.17%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что USEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEMX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 9.87% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.67% | 19.06% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 21.44% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 18.09% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.80% | -0.01% |
Сравнение комиссий USEMX и GLLSX
USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEMX и GLLSX
Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности GLLSX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.28% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
USEMX USAA Emerging Markets Fund | 6.52% | 8.73% | 3.20% | 1.83% | 1.73% | 0.70% | 1.04% | 0.32% | 1.29% | 0.33% | 0.91% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, USEMX and GLLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GLLSX has higher volatility (9.87%) compared to USEMX (8.17%). In terms of maximum drawdown, USEMX dropped -64.84% vs GLLSX's -32.59%.
GLLSX currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 3.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USEMX и GLLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор