Сравнение USEMX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USEMX USAA Emerging Markets Fund	4.33%	36.50%	5.13%	16.07%	-20.24%	-1.22%	16.74%	22.91%	-20.05%	33.55%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	35.16%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции USEMX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 8.46% против 7.85% соответственно.

USEMX

1 день: 2.66%

1 месяц: -8.78%

С начала года: 4.33%

6 месяцев: 10.44%

1 год: 36.50%

3 года*: 17.81%

5 лет*: 5.32%

10 лет*: 8.46%

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USAA Emerging Markets Fund

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с USEMX:

USEMX с MSTY USEMX с QQQ USEMX с DRESX USEMX с EITEX USEMX с GQGPX USEMX с FCEEX USEMX с HLFMX

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий USEMX и FPADX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

USEMX

USAA Emerging Markets Fund

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

USEMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USEMX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.05	1.88	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.63	2.47	+0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.36	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.84	2.47	+0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.29	9.85	+1.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USEMX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.05	1.88	+0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.23	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	0.45	+0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.28	-0.02

Корреляция

Корреляция между USEMX и FPADX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и FPADX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USEMX USAA Emerging Markets Fund	8.37%	8.73%	3.20%	1.83%	1.73%	0.70%	1.04%	0.32%	1.29%	0.33%	0.91%	0.82%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и FPADX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USEMX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.84%	-39.16%	-25.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.93%	-13.28%	+0.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.49%	-37.04%	+1.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.29%	-39.16%	-1.13%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.62%	-10.50%	-0.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.39%	-13.39%	-6.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.26%	3.33%	-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и FPADX

Текущая волатильность для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) составляет 9.03%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что USEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USEMX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.03%	9.56%	-0.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.82%	13.61%	+0.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.31%	17.83%	+0.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.42%	16.70%	-0.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.55%	17.63%	-0.08%

Сравнение USEMX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности USEMX и FPADX

Сравнение доходности по годам USEMX и FPADX

Доходность по периодам

USEMX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USEMX и FPADX

Доходность на риск

USEMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

USEMX

FPADX

Сравнение USEMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USEMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок USEMX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)