PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEMX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции USEMX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 6.92% соответственно.

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с GQGPXUSEMX с HLFMXUSEMX с FCEEX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий USEMX и EFEIX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
USEMX
USAA Emerging Markets Fund

Доходность на риск

USEMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.20

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.62

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

1.24

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

4.25

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.20

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.01

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между USEMX и EFEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и EFEIX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и EFEIX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USEMXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-40.50%

-24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-11.62%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-20.83%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-40.50%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-9.90%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-12.38%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.38%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и EFEIX

USAA Emerging Markets Fund (USEMX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что USEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEMXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

6.55%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

8.95%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

12.38%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

9.72%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

10.94%

+6.61%