Сравнение USEMX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности USEMX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USEMX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEMX USAA Emerging Markets Fund | 4.33% | 36.50% | 5.13% | 16.07% | -20.24% | -1.22% | 16.74% | 22.91% | -20.05% | 33.55% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции USEMX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 8.46% против 3.93% соответственно.
USEMX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 8.46%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USEMX и COBYX
USEMX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
USEMX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
USEMX
COBYX
Сравнение USEMX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USEMX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.62 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.92 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.05 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 3.15 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.62 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.56 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между USEMX и COBYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEMX и COBYX
Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEMX USAA Emerging Markets Fund | 8.37% | 8.73% | 3.20% | 1.83% | 1.73% | 0.70% | 1.04% | 0.32% | 1.29% | 0.33% | 0.91% | 0.82% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USEMX и COBYX
Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -34.18% | -30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -8.95% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | -17.10% | -18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -34.18% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -6.21% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -6.86% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.99% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности USEMX и COBYX
USAA Emerging Markets Fund (USEMX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что USEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USEMX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 5.20% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 8.42% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 14.59% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 13.98% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 13.55% | +4.00% |