PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEMX с CEMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции USEMX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 8.46% против 9.60% соответственно.

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с GQGPXUSEMX с FCEEXUSEMX с HLFMX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с CUSIX

Сравнение комиссий USEMX и CEMFX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.

USEMX
USAA Emerging Markets Fund
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Доходность на риск

USEMX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.37

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.99

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.99

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

11.06

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMFX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между USEMX и CEMFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и CEMFX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности CEMFX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и CEMFX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USEMXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-39.30%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-12.41%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-28.13%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-39.30%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-12.16%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-9.69%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.35%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и CEMFX

USAA Emerging Markets Fund (USEMX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что USEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEMXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

6.93%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

12.36%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

16.39%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

14.09%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

14.92%

+2.63%