PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEMX с BADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%3.21%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 1.30%.

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с FCEEXUSEMX с GQGPXUSEMX с HLFMX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с DRESXBADEX с PZVEXBADEX с SMQFXBADEX с WBELX

Сравнение комиссий USEMX и BADEX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.

USEMX
USAA Emerging Markets Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

USEMX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.23

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.63

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

1.41

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

5.60

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.23

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.57

-0.31

Корреляция

Корреляция между USEMX и BADEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и BADEX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности BADEX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и BADEX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

USEMXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-21.86%

-42.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-8.89%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-21.86%

-13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-7.45%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-5.77%

-13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.24%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и BADEX

USAA Emerging Markets Fund (USEMX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что USEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEMXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

5.22%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

7.29%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

10.29%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

9.99%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

10.19%

+7.36%