Сравнение USDX с ZTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Core ETF (USDX) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).
USDX и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USDX и ZTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDX и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.20% | 6.25% | 0.38% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.37% | 5.49% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, USDX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.37%.
USDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDX и ZTWO
USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.
Доходность на риск
USDX vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
USDX
ZTWO
Сравнение USDX c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDX | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.23 | 2.80 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.02 | 4.38 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.62 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 4.56 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.56 | 20.46 | +12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDX | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 2.80 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.40 | 3.28 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между USDX и ZTWO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDX и ZTWO
Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности ZTWO в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок USDX и ZTWO
Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, примерно равная максимальной просадке ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и ZTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDX | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | -0.93% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -0.93% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.41% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.10% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.21% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDX и ZTWO
Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.49%, в то время как у F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDX | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.62% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 0.89% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 1.53% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.50% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.50% | +0.07% |