Сравнение USDX с USFI
USDX (SGI Enhanced Core ETF) and USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments, while USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL. Both are actively managed. Over the past year, USDX returned 6.06% vs 5.51% for USFI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. USDX charges 0.98%/yr vs 0.39%/yr for USFI.
Доходность
Сравнение доходности USDX и USFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDX показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у USFI с доходностью 0.97%.
USDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDX и USFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.34% | 6.25% | 6.87% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 6.96% | 3.92% |
Correlation
The correlation between USDX and USFI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDX vs. USFI — Ранг доходности на риск
USDX
USFI
Сравнение USDX c USFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDX | USFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.33 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | 5.17 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.72 | 12.51 | +28.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDX и USFI
Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки USFI в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и USFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDX | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | -8.47% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -1.07% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.60% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -2.08% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.44% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDX и USFI
Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.67%, в то время как у BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDX | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.88% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 1.61% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 3.26% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 6.89% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 6.89% | -5.14% |
Сравнение комиссий USDX и USFI
USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USFI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDX и USFI
Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности USFI в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 6.88% | 5.88% | 4.60% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
USDX and USFI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USFI has higher volatility (0.88%) compared to USDX (0.67%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs USFI's -8.47%.
On 1-year performance, USDX leads with 6.06% vs 5.51% for USFI. On fees, USFI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.06% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 4.44% for USFI.
USDX is categorized as Intermediate Core Bond, while USFI is Actively Managed. They also come from different issuers: Summit Global Investments and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.98% for USDX and 0.39% for USFI.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDX и USFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор