Сравнение USDX с TSMY
USDX (SGI Enhanced Core ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments, while TSMY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, USDX returned 6.47% vs 82.45% for TSMY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. USDX charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности USDX и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDX показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 35.90%.
USDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -5.90%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 35.90%
- 6 месяцев
- 38.06%
- 1 год
- 82.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDX и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.55% | 6.25% | 3.09% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 35.90% | 41.00% | 8.05% |
Correlation
The correlation between USDX and TSMY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDX vs. TSMY — Ранг доходности на риск
USDX
TSMY
Сравнение USDX c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDX | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.43 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.93 | 5.35 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.33 | 19.38 | +24.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDX и TSMY
Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDX | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | -31.15% | +30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -15.50% | +14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.90% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -5.44% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 4.27% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDX и TSMY
Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 1.06%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDX | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 13.61% | -12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 25.03% | -23.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 31.14% | -29.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.74% | 33.94% | -32.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 33.94% | -32.20% |
Сравнение комиссий USDX и TSMY
USDX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDX и TSMY
Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности TSMY в 51.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 51.03% | 56.76% | 13.71% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.86% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
USDX and TSMY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMY has higher volatility (13.61%) compared to USDX (1.06%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs TSMY's -31.15%.
On 1-year performance, TSMY leads with 82.45% vs 6.47% for USDX. On fees, USDX is cheaper at 0.98% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 82.45% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USDX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 51.03%, compared with 5.86% for USDX.
USDX is categorized as Intermediate Core Bond, while TSMY is Derivative Income. They also come from different issuers: Summit Global Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for USDX and 0.99% for TSMY.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDX и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор