PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с SGLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDX с SGLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Core ETF (USDX) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC).

USDX и SGLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USDX и SGLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDX и SGLC

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.28%6.25%6.87%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		-2.12%17.30%10.87%

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у SGLC с доходностью -2.12%.

USDX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.10%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGLC

1 день
1.11%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.14%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с USDX:
USDX с ARCMUSDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с EUR=XUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с SPYSGLC с JEPISGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS

Сравнение комиссий USDX и SGLC

USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SGLC в 0.85%.

USDX
SGI Enhanced Core ETF
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF

Доходность на риск

USDX vs. SGLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c SGLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXSGLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.26

1.07

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

1.58

+3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

1.24

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

1.73

+4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.37

7.51

+25.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. SGLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа SGLC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и SGLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXSGLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.07

+2.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.44

1.12

+3.32

Корреляция

Корреляция между USDX и SGLC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и SGLC

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SGLC в 0.24%

TTM202520242023
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.62%5.88%4.60%0.00%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.24%0.23%8.68%1.49%

Просадки

Сравнение просадок USDX и SGLC

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки SGLC в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и SGLC.

Загрузка...

Показатели просадок

USDXSGLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-20.24%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-12.16%

+11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.19%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-2.54%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.80%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и SGLC

Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.48%, в то время как у SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDXSGLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

6.04%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

11.11%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

19.40%

-17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

16.18%

-14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

16.18%

-14.61%