PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с SGLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDX с SGLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USDX (SGI Enhanced Core ETF) and SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments, while SGLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, USDX returned 5.97% vs 33.91% for SGLC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. USDX charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for SGLC.

Доходность

Сравнение доходности USDX и SGLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у SGLC с доходностью 14.85%.

USDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGLC

1 день
0.35%
1 месяц
5.34%
С начала года
14.85%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.91%
3 года*
22.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDX и SGLC

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.79%6.25%6.87%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		14.85%17.30%10.87%

Correlation

The correlation between USDX and SGLC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.02

Сравнение распределения секторов USDX и SGLC

Секторы
USDX
SGLC

Финансовые услуги

84.7%
14.9%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

9.9%

Промышленность

-

6.5%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

32.4%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

USDX
84.7%
SGLC
14.9%

Сырьевые материалы

USDX

-

SGLC
3.1%

Коммуникационные услуги

USDX

-

SGLC
11.2%

Потребительский циклический сектор

USDX

-

SGLC
10.1%

Потребительский защитный сектор

USDX

-

SGLC
5.4%

Энергетика

USDX

-

SGLC
2.9%

Здравоохранение

USDX

-

SGLC
9.9%

Промышленность

USDX

-

SGLC
6.5%

Недвижимость

USDX

-

SGLC
2.5%

Технологии

USDX

-

SGLC
32.4%

Коммунальные услуги

USDX

-

SGLC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с JEPISGLC с SPYSGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS

Доходность на риск

USDX vs. SGLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c SGLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXSGLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.53

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
3.32

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.45

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.40

3.52

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.95

15.67

+28.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. SGLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLC равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и SGLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXSGLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.53

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.96

1.44

+2.52

Просадки

Сравнение просадок USDX и SGLC

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки SGLC в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и SGLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDXSGLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-20.24%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-9.67%

+8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.08%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-2.45%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

2.17%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и SGLC

Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.98%, в то время как у SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDXSGLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

3.26%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

11.04%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

13.49%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

16.03%

-14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.68%

16.03%

-14.35%

Сравнение комиссий USDX и SGLC

USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SGLC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и SGLC

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности SGLC в 0.20%

ПозицияTTM202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.20%0.23%8.68%1.49%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.90%5.88%4.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USDX and SGLC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGLC has higher volatility (3.26%) compared to USDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs SGLC's -20.24%.

On 1-year performance, SGLC leads with 33.91% vs 5.97% for USDX. On fees, SGLC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SGLC has performed better with a 33.91% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGLC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.20% for SGLC.

USDX is categorized as Intermediate Core Bond, while SGLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.98% for USDX and 0.85% for SGLC.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDX и SGLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор