Сравнение USDX с PCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).
USDX и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USDX и PCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDX и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.20% | 6.25% | 6.87% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.45% | 7.21% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, USDX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у PCRB с доходностью 0.45%.
USDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDX и PCRB
USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.
Доходность на риск
USDX vs. PCRB — Ранг доходности на риск
USDX
PCRB
Сравнение USDX c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDX | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.23 | 1.08 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.02 | 1.55 | +3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.19 | +0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 1.87 | +4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.56 | 5.20 | +27.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDX | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 1.08 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.40 | 0.66 | +3.75 |
Корреляция
Корреляция между USDX и PCRB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDX и PCRB
Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности PCRB в 9.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.88% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок USDX и PCRB
Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и PCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDX | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | -7.20% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -2.42% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.42% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.64% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.87% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDX и PCRB
Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.49%, в то время как у Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDX | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.56% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 2.49% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 4.27% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 5.70% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 5.70% | -4.13% |