PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDX с JSOSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USDX (SGI Enhanced Core ETF) and JSOSX (JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I) are both funds - USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments, while JSOSX is a Total Bond Market fund managed by JPMorgan. Over the past year, USDX returned 5.97% vs 3.40% for JSOSX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. USDX charges 0.98%/yr vs 0.77%/yr for JSOSX.

Доходность

Сравнение доходности USDX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у JSOSX с доходностью 1.16%.

USDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSOSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.40%
3 года*
4.53%
5 лет*
3.20%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDX и JSOSX

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.79%6.25%6.87%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		1.16%3.70%4.39%

Correlation

The correlation between USDX and JSOSX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

-0.02

The correlation between USDX and JSOSX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с NWXHXJSOSX с DHEAXJSOSX с USFRJSOSX с PCEF

Доходность на риск

USDX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXJSOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
5.05

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
9.87

-5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

3.86

-2.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.40

13.02

-6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.95

80.38

-36.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.11, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

5.05

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

4.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.96

1.99

+1.97

Просадки

Сравнение просадок USDX и JSOSX

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и JSOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-6.40%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-0.26%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.46%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.04%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и JSOSX

SGI Enhanced Core ETF (USDX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что USDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.20%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

0.54%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

0.68%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

0.79%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.68%

1.26%

+0.42%

Сравнение комиссий USDX и JSOSX

USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JSOSX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и JSOSX

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности JSOSX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.62%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.90%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USDX and JSOSX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDX has higher volatility (0.98%) compared to JSOSX (0.20%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs JSOSX's -6.40%.

JSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDX и JSOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор