PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с GINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDX с GINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USDX (SGI Enhanced Core ETF) and GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) are both exchange-traded funds - USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments, while GINX is a Global Equities fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, USDX returned 5.97% vs 29.67% for GINX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.98% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USDX и GINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у GINX с доходностью 12.39%.

USDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINX

1 день
0.81%
1 месяц
3.18%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.33%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDX и GINX

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.79%6.25%6.87%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		12.39%25.06%5.69%

Correlation

The correlation between USDX and GINX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.01

Сравнение распределения секторов USDX и GINX

Секторы
USDX
GINX

Финансовые услуги

84.7%
29.3%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Энергетика

-

10.4%

Здравоохранение

-

9.9%

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

10.7%

Коммунальные услуги

-

7.0%

Финансовые услуги

USDX
84.7%
GINX
29.3%

Сырьевые материалы

USDX

-

GINX
4.1%

Коммуникационные услуги

USDX

-

GINX
4.8%

Потребительский циклический сектор

USDX

-

GINX
4.9%

Потребительский защитный сектор

USDX

-

GINX
7.9%

Энергетика

USDX

-

GINX
10.4%

Здравоохранение

USDX

-

GINX
9.9%

Промышленность

USDX

-

GINX
9.4%

Недвижимость

USDX

-

GINX
1.7%

Технологии

USDX

-

GINX
10.7%

Коммунальные услуги

USDX

-

GINX
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

SGI Enhanced Global Income ETF

Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с DYTAGINX с DFAI

Доходность на риск

USDX vs. GINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c GINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.51

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
3.52

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.44

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.40

3.35

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.95

12.75

+31.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. GINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GINX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и GINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.51

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.96

1.39

+2.57

Просадки

Сравнение просадок USDX и GINX

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки GINX в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и GINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDXGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-12.53%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-8.91%

+7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-1.80%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

2.33%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и GINX

Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.98%, в то время как у SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDXGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

3.38%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

9.26%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

11.86%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

13.84%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.68%

13.84%

-12.16%

Сравнение комиссий USDX и GINX

И USDX, и GINX имеют комиссию равную 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и GINX

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности GINX в 2.17%

ПозицияTTM20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.17%2.81%2.97%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.90%5.88%4.60%

Часто задаваемые вопросы

USDX and GINX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GINX has higher volatility (3.38%) compared to USDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs GINX's -12.53%.

On 1-year performance, GINX leads with 29.67% vs 5.97% for USDX. Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINX has performed better with a 29.67% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USDX and GINX have the same expense ratio: 0.98% per year.

USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 2.17% for GINX.

USDX is categorized as Intermediate Core Bond, while GINX is Global Equities.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDX и GINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор