PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с GINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDX с GINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Core ETF (USDX) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX).

USDX и GINX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. GINX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USDX и GINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDX и GINX

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.28%6.25%6.87%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		5.73%25.06%5.69%

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у GINX с доходностью 5.73%.

USDX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.10%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.04%
С начала года
5.73%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

SGI Enhanced Global Income ETF

Часто сравнивают с USDX:
USDX с ARCMUSDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с EUR=XUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с DYTAGINX с BDVLGINX с DFAI

Сравнение комиссий USDX и GINX

И USDX, и GINX имеют комиссию равную 0.98%.

USDX
SGI Enhanced Core ETF
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF

Доходность на риск

USDX vs. GINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c GINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.26

1.59

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

2.20

+2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

1.33

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

2.10

+4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.37

9.23

+24.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. GINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа GINX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и GINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.59

+1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.44

1.26

+3.18

Корреляция

Корреляция между USDX и GINX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и GINX

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности GINX в 2.30%

TTM20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.62%5.88%4.60%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.30%2.81%2.97%

Просадки

Сравнение просадок USDX и GINX

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки GINX в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и GINX.

Загрузка...

Показатели просадок

USDXGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-12.53%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-11.63%

+10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.22%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-1.79%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.65%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и GINX

Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.48%, в то время как у SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDXGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

5.01%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

8.63%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

15.15%

-13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

13.92%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

13.92%

-12.35%