Сравнение USDX с EDGF
USDX (SGI Enhanced Core ETF) and EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, USDX returned 5.97% vs 3.23% for EDGF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. USDX charges 0.98%/yr vs 0.79%/yr for EDGF.
Доходность
Сравнение доходности USDX и EDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у EDGF с доходностью 0.86%.
USDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDX и EDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.79% | 6.25% | 1.93% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.86% | 4.36% | -1.41% |
Correlation
The correlation between USDX and EDGF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between USDX and EDGF shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов USDX и EDGF
Секторы
USDX
EDGF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
USDX
EDGF
Сырьевые материалы
USDX
-
EDGF
-
Коммуникационные услуги
USDX
-
EDGF
-
Потребительский циклический сектор
USDX
-
EDGF
-
Потребительский защитный сектор
USDX
-
EDGF
-
Энергетика
USDX
-
EDGF
-
Здравоохранение
USDX
-
EDGF
-
Промышленность
USDX
-
EDGF
-
Недвижимость
USDX
-
EDGF
-
Технологии
USDX
-
EDGF
-
Коммунальные услуги
USDX
-
EDGF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDX vs. EDGF — Ранг доходности на риск
USDX
EDGF
Сравнение USDX c EDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDX | EDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.34 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | 5.05 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.95 | 13.06 | +30.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDX | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 1.69 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.96 | 0.97 | +2.99 |
Просадки
Сравнение просадок USDX и EDGF
Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и EDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDX | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | -1.62% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -0.64% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.11% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.46% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.25% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDX и EDGF
SGI Enhanced Core ETF (USDX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что USDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDX | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.27% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 1.26% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 1.94% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 2.35% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.68% | 2.35% | -0.67% |
Сравнение комиссий USDX и EDGF
USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EDGF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDX и EDGF
Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности EDGF в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.45% | 3.61% | 0.49% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.90% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
USDX and EDGF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USDX has higher volatility (0.98%) compared to EDGF (0.27%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs EDGF's -1.62%.
On 1-year performance, USDX leads with 5.97% vs 3.23% for EDGF. On fees, EDGF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USDX has performed better with a 5.97% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 3.45% for EDGF.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.98% for USDX and 0.79% for EDGF.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDX и EDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор