PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDX с BDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USDX (SGI Enhanced Core ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. USDX is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past year, USDX returned 5.97% vs 133.58% for BDRY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. USDX charges 0.98%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности USDX и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.

USDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDX и BDRY

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.79%6.25%6.87%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%44.24%-60.13%

Correlation

The correlation between USDX and BDRY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

-0.05

The correlation between USDX and BDRY shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USDX и BDRY

Секторы
USDX
BDRY

Финансовые услуги

84.7%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USDX
84.7%
BDRY
3.1%

Сырьевые материалы

USDX

-

BDRY

-

Коммуникационные услуги

USDX

-

BDRY

-

Потребительский циклический сектор

USDX

-

BDRY

-

Потребительский защитный сектор

USDX

-

BDRY

-

Энергетика

USDX

-

BDRY

-

Здравоохранение

USDX

-

BDRY

-

Промышленность

USDX

-

BDRY

-

Недвижимость

USDX

-

BDRY

-

Технологии

USDX

-

BDRY

-

Коммунальные услуги

USDX

-

BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

USDX vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
3.19

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
3.43

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.43

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.40

6.22

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.95

18.11

+25.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDRY равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

3.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.96

-0.13

+4.09

Просадки

Сравнение просадок USDX и BDRY

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и BDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDXBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-89.16%

+88.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-21.60%

+20.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-69.50%

+68.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-58.39%

+58.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

7.41%

-7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и BDRY

Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.98%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDXBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

10.84%

-9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

29.99%

-28.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

42.26%

-40.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

60.69%

-59.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.68%

62.56%

-60.88%

Сравнение комиссий USDX и BDRY

USDX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и BDRY

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.90%5.88%4.60%

Часто задаваемые вопросы

USDX and BDRY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (10.84%) compared to USDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs BDRY's -89.16%.

On 1-year performance, BDRY leads with 133.58% vs 5.97% for USDX. On fees, USDX is cheaper at 0.98% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 133.58% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USDX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.00% for BDRY.

USDX is categorized as Intermediate Core Bond, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Summit Global Investments and ETFMG. Their fees differ too: 0.98% for USDX and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDX и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор