Сравнение USDV.L с HIUS.L
USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - USDV.L tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USDV.L returned 6.93%/yr vs 19.10%/yr for HIUS.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. USDV.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности USDV.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDV.L показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.34%.
USDV.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 9.84%
HIUS.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 50.05%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDV.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 7.22% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | -2.53% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 27.34% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
Correlation
The correlation between USDV.L and HIUS.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between USDV.L and HIUS.L has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDV.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
USDV.L
HIUS.L
Сравнение USDV.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDV.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.60 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 7.20 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 20.58 | -15.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDV.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 3.44 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок USDV.L и HIUS.L
Максимальная просадка USDV.L за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки HIUS.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDV.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -25.20% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -6.86% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -25.20% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -0.76% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -3.87% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.41% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDV.L и HIUS.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) составляет 2.53%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDV.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 5.46% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 10.84% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 14.36% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 15.67% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 15.67% | -0.34% |
Сравнение комиссий USDV.L и HIUS.L
USDV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDV.L и HIUS.L
Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.04% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDV.L and HIUS.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIUS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIUS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.35% for USDV.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для USDV.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор