Сравнение USDU с VONG
USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - USDU is a Currency fund actively managed by WisdomTree, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. USDU is actively managed, while VONG is passively managed. Over the past 10 years, USDU returned 2.67%/yr vs 18.29%/yr for VONG. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. USDU charges 0.51%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности USDU и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDU показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции USDU уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 2.67% против 18.29% соответственно.
USDU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 2.67%
VONG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 18.29%
Сравнение доходности по годам USDU и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 1.98% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.96% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Correlation
The correlation between USDU and VONG is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | -0.18 |
The correlation between USDU and VONG shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDU vs. VONG — Ранг доходности на риск
USDU
VONG
Сравнение USDU c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDU | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.17 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 3.87 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDU и VONG
Максимальная просадка USDU за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDU и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDU | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -32.72% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -16.23% | +12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -23.27% | +15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.28% | -32.72% | +23.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -32.72% | +18.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -5.52% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -4.88% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 4.91% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDU и VONG
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что USDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDU | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 5.30% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 12.35% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 15.87% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 21.39% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 20.91% | -13.46% |
Сравнение комиссий USDU и VONG
USDU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDU и VONG
Дивидендная доходность USDU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VONG в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.44% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
USDU and VONG have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VONG has higher volatility (5.30%) compared to USDU (1.29%). In terms of maximum drawdown, USDU dropped -14.54% vs VONG's -32.72%.
On 10-year performance, VONG leads with 18.29% vs 2.67% for USDU. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.29% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.51% for USDU.
USDU has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.44% for VONG.
USDU is categorized as Currency, while VONG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for USDU and 0.06% for VONG.
VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USDU и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор