Сравнение USDG.L с SHYU.L
USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) and SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - USDG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDG.L returned 2.05%/yr vs 4.80%/yr for SHYU.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USDG.L charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for SHYU.L.
Доходность
Сравнение доходности USDG.L и SHYU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDG.L торгуется в GBp, в то время как SHYU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHYU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDG.L показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у SHYU.L с доходностью -0.06%.
USDG.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- —
SHYU.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение доходности по годам USDG.L и SHYU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.72% | 0.15% | 4.74% | 2.41% | -3.62% | -26.09% |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | -0.06% | 1.93% | 8.55% | 4.73% | 2.04% | 4.49% |
Correlation
The correlation between USDG.L and SHYU.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between USDG.L and SHYU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDG.L vs. SHYU.L — Ранг доходности на риск
USDG.L
SHYU.L
Сравнение USDG.L c SHYU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDG.L | SHYU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.89 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 4.04 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDG.L | SHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.17 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.25 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок USDG.L и SHYU.L
Максимальная просадка USDG.L за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки SHYU.L в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и SHYU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDG.L | SHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -38.05% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -3.56% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -9.06% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -10.47% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -1.74% | -21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -8.96% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.67% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDG.L и SHYU.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDG.L | SHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.26% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 4.19% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 5.77% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 7.84% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 9.61% | +5.00% |
Сравнение комиссий USDG.L и SHYU.L
USDG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SHYU.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDG.L и SHYU.L
Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности SHYU.L в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 4.76% | 6.25% | 6.32% | 5.76% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.26% | 2.24% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDG.L and SHYU.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.
USDG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.09% for USDG.L and 0.50% for SHYU.L.
Подберите оптимальное распределение для USDG.L и SHYU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор