Сравнение USDG.L с CBS5.L
USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) and CBS5.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from Legal & General and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, USDG.L returned 2.83%/yr vs 2.47%/yr for CBS5.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USDG.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for CBS5.L.
Доходность
Сравнение доходности USDG.L и CBS5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDG.L показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у CBS5.L с доходностью 0.50%.
USDG.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
CBS5.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDG.L и CBS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.73% | 0.15% | 4.75% | 2.41% | 0.15% |
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.50% | -0.23% | 6.03% | 0.27% | 2.22% |
Correlation
The correlation between USDG.L and CBS5.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between USDG.L and CBS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDG.L vs. CBS5.L — Ранг доходности на риск
USDG.L
CBS5.L
Сравнение USDG.L c CBS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDG.L | CBS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.18 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 3.05 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDG.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.88 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.27 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок USDG.L и CBS5.L
Максимальная просадка USDG.L за все время составила -12.80%, что меньше максимальной просадки CBS5.L в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и CBS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDG.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.80% | -14.59% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -4.35% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -8.03% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -3.08% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -6.29% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.69% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDG.L и CBS5.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDG.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.56% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 4.28% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 5.82% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 7.94% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 7.94% | +0.70% |
Сравнение комиссий USDG.L и CBS5.L
USDG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CBS5.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDG.L и CBS5.L
Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как CBS5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.27% | 2.25% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
USDG.L and CBS5.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CBS5.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.09% for USDG.L and 0.20% for CBS5.L.
Подберите оптимальное распределение для USDG.L и CBS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор