PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USDG.L с XYLD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USDG.L и XYLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDG.L и XYLD.L


2026 (YTD)20252024202320222021
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF
0.87%0.15%4.75%2.41%-3.62%1.57%
XYLD.L
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D
1.84%-1.37%6.73%0.47%2.15%2.46%
Разные валюты инструментов

USDG.L торгуется в GBp, в то время как XYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USDG.L показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у XYLD.L с доходностью 1.84%.


USDG.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.09%
1 год
1.85%
3 года*
2.64%
5 лет*
1.86%
10 лет*

XYLD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.06%
1 год
1.84%
3 года*
2.64%
5 лет*
2.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Сравнение комиссий USDG.L и XYLD.L

USDG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XYLD.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USDG.L vs. XYLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USDG.L
Ранг доходности на риск USDG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDG.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина

XYLD.L
Ранг доходности на риск XYLD.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDG.L c XYLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDG.LXYLD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.26

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.41

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.42

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

0.81

-0.05

USDG.L vs. XYLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDG.L на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD.L равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDG.L и XYLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDG.LXYLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.35

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.50

-0.37

Корреляция

Корреляция между USDG.L и XYLD.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USDG.L и XYLD.L

Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности XYLD.L в 3.78%


TTM2025202420232022202120202019
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF
4.67%4.70%3.99%3.27%2.25%0.76%0.00%0.00%
XYLD.L
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D
3.78%3.61%3.34%2.88%6.03%3.88%3.78%2.92%

Просадки

Сравнение просадок USDG.L и XYLD.L

Максимальная просадка USDG.L за все время составила -12.80%, что меньше максимальной просадки XYLD.L в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и XYLD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


USDG.LXYLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.80%

-18.93%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-1.42%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.80%

-12.38%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.58%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.18%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.30%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USDG.L и XYLD.L

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USDG.LXYLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.52%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

4.85%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

7.09%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

8.32%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

9.36%

-0.66%