Сравнение USDG.L с VDPA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L).
USDG.L и VDPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. VDPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USDG.L и VDPA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDG.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.87% | 0.15% | 4.75% | 2.41% | -3.62% | 1.57% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.14% | 0.10% | 4.62% | 2.65% | -4.76% | 1.60% |
Разные валюты инструментов
USDG.L торгуется в GBp, в то время как VDPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDG.L показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у VDPA.L с доходностью 1.14%.
USDG.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
VDPA.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDG.L и VDPA.L
USDG.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USDG.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
USDG.L
VDPA.L
Сравнение USDG.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDG.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDG.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.25 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между USDG.L и VDPA.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDG.L и VDPA.L
Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.27% | 2.25% | 0.76% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USDG.L и VDPA.L
Максимальная просадка USDG.L за все время составила -12.80%, что меньше максимальной просадки VDPA.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и VDPA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDG.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.80% | -21.43% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -4.16% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.80% | -21.43% | +8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.71% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -6.09% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.93% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDG.L и VDPA.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDG.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 2.78% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 5.30% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 8.28% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 9.18% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 10.66% | -1.96% |