PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDG.L с IGSD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USDG.L с IGSD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L).

USDG.L и IGSD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. IGSD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USDG.L и IGSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USDG.L и IGSD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF		1.63%0.15%4.75%2.41%-3.62%1.57%
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		2.21%-0.44%7.51%0.40%7.27%1.58%
Разные валюты инструментов

USDG.L торгуется в GBp, в то время как IGSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USDG.L показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у IGSD.L с доходностью 2.21%.

USDG.L

1 день
0.75%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.13%
1 год
3.02%
3 года*
2.74%
5 лет*
2.01%
10 лет*
—

IGSD.L

1 день
0.70%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.21%
6 месяцев
3.20%
1 год
3.33%
3 года*
3.49%
5 лет*
3.86%
10 лет*
3.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с USDG.L:
USDG.L с XYLD.LUSDG.L с LQDE.LUSDG.L с ICBU.LUSDG.L с VSCA.LUSDG.L с ROBG.LUSDG.L с VDPA.LUSDG.L с SUSU.L
Часто сравнивают с IGSD.L:
IGSD.L с OPEN.LIGSD.L с SUSD.LIGSD.L с EEUD.LIGSD.L с CSPX.LIGSD.L с PRIP.LIGSD.L с VSCA.LIGSD.L с ERNA.L

Сравнение комиссий USDG.L и IGSD.L

USDG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IGSD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

USDG.L vs. IGSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDG.L
Ранг доходности на риск USDG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDG.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IGSD.L
Ранг доходности на риск IGSD.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSD.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSD.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSD.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSD.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSD.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDG.L c IGSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDG.LIGSD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.51

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.78

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.81

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

1.59

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDG.L vs. IGSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDG.L на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IGSD.L равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDG.L и IGSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDG.LIGSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.52

-0.37

Корреляция

Корреляция между USDG.L и IGSD.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDG.L и IGSD.L

Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности IGSD.L в 5.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF		4.63%4.70%3.99%3.27%2.25%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGSD.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		5.00%5.08%4.67%3.69%2.12%1.71%2.51%3.32%2.94%2.50%2.16%2.11%

Просадки

Сравнение просадок USDG.L и IGSD.L

Максимальная просадка USDG.L за все время составила -12.80%, что меньше максимальной просадки IGSD.L в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и IGSD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

USDG.LIGSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.80%

-14.83%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-5.35%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.80%

-14.83%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.13%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-5.20%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.72%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USDG.L и IGSD.L

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDG.LIGSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.04%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

4.22%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

6.50%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

7.84%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

9.17%

-0.47%