Сравнение USD=X с VWENX
USD=X (USD Cash) is a currency, while VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 9.96%/yr for VWENX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и VWENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
VWENX
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам USD=X и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 4.58% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. VWENX — Ранг доходности на риск
USD=X
VWENX
Сравнение USD=X c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.67 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и VWENX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VWENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -36.02% | +36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -6.77% | +6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -11.98% | +11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -20.84% | +20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -25.33% | +25.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.41% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.35% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.46% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и VWENX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.13% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 7.01% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 8.68% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.17% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.55% | -11.55% |
Часто задаваемые вопросы
VWENX has higher volatility (3.13%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VWENX's -36.02%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и VWENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор