Сравнение USD=X с VEMAX
USD=X (USD Cash) is a currency, while VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 8.79%/yr for VEMAX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и VEMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
VEMAX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам USD=X и VEMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 9.86% | 24.76% | 11.34% | 8.82% | -17.79% | 0.85% | 15.24% | 20.29% | -14.59% | 31.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. VEMAX — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEMAX
Сравнение USD=X c VEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | VEMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и VEMAX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VEMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -66.45% | +66.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -11.05% | +11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -15.78% | +15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -32.46% | +32.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -36.11% | +36.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.60% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -16.10% | +16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.03% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и VEMAX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.17% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 12.65% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 14.97% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 15.50% | -15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.49% | -16.49% |
Часто задаваемые вопросы
VEMAX has higher volatility (6.17%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VEMAX's -66.45%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и VEMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор